专业精析 Accurate Analysis
美国大学金融工程专业申请解析
金融工程专业概况
金融工程（Financial Engineering）专业兴起于20世纪90年代初，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。
金融工程学是一门综合性学科，融合了金融学、数学、计算机科学的交叉学科。它侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，ZUI关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体所面临的形形色色的经济风险，以优化它们的风险-收益特征。
较为具体而言，金融工程是在风险中性的假设条件下，某种金融证券资产的期望收益率拟合于无风险收益率；从而是趋向于一种风险厌恶型的投资型。
它是一门工程和商科的交叉学科，在我国起步不久，有很大的发展空间，但是该专业在美国已发展成熟，美国金融工程专业在本质上是以各种衍生的金融工具如互换、期货等对金融领域中各种存在和潜在的危险进行管理，由于金融工程在我国刚刚起步，因此许多高校中很少有设置该专业的，但是金融工程的发展前景的确很好，我国也需要这方面的人才，所以申请美国金融工程专业是明智的选择。
金融工程专业及课程设置
金融工程硕士不像其他学科一样有具体分支，但不同的学校有不一样的称谓，如： M.S. in Financial Engineering，Master of Science in Mathematical Finance，Master of Science in Financial Mathematics，Master of Science in Computational Finance，Master of Science in Quantitative Finance；无论是金融工程、数理金融、金融数学、计算金融，定量金融，实质是一样的，即用数学、计算机工具建立金融市场模型，解决实际金融问题。
美国大部分的金融工程硕士，都是设置在数学系、工程学院下面，少量学校开设在商学院下，还有部分院校是联合设置在商学院下，但主要的任课老师仍然是工学院和理学院的教授。
学制通常是1-2年，基于不同的学校，学制也略有不同；哥伦比亚大学的学制1-1.5年；芝加哥大学学制1.5年，普林斯顿学制2年。核心课程主要集中于数学、统计、金融模型、计算机编程，研究内容包括衍生品定价，风险分析，金融模型，金融信息分析和一些高级的金融理论。
1.证券衍生物定价
90年代，金融数学的鼻祖Dr. Robert C. Merton 利用工程和高级物理数学原理，研究出一套定价金融产品的哲学，之后数学在金融学上的应用的研究就一直如火如荼的进行着。现在主要的金融市场的期货，期权，和一些非公开交易的衍生物产品如FRA，Credit Directives都是按照Dr. Robert的理论定价的。证券衍生物定价的学习涉及到很多关于数学分析，differential equation(物理应用数学必学的课程)的基础，学习上数学的学习将会占课程的大部分，同时加有MBA的金融类课程。这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行，证券交易所， 保险公司，银行。
2.风险分析
金融衍生物ZUI大的一个功能就是能够转移风险，因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高回报的保本投资，高风险高回报的投资组合。 同时企业会遇到各种各样的金融风险，例如由于汇率，利息的变动而带来的损失。企业尤其是上市的企业，为了保障公司在一个平稳的现金流下运作都会喜欢把风险转移给投机者。学习这个方向的学生必须很熟悉各种金融手段用法，同时要学习去模拟和分析公司现在的经济风险，因此对数理模型的学习是必不可少的。 这一类专业人才就业前景为：银行，投资银行，基金，保险公司，投资顾问公司等， 和其他贸易，能源，甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。
3.金融模型
数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，我们可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化，从而帮助决策层更准确，更快的下决定。金融模型的专业的学习包括，Linear Modeling， Stochastic Calculus， Dynamic Control， Monte Carlo simulation 等课程，因此对学生在本科学习中对基础数学的掌握要比较扎实。这一类的研究人才，就业方向一般是： 大型的国际银行，金融研究机构，政府等对人才研究能力要求很高的职位。
4.金融信息分析
信息分析在金融方向的应用主要包括，工业分析，时间序列分析，和基础分析。对于金融数学的学生，学习的内容主要是通过统计和数学的手段进行前两者的分析。因此，这一类的学习/研方向要求学生有扎实的统计学基础，或者工程基础。这一类研究人才的就业方向一般为：金融研究机构，政府，金融评级机构，金融顾问公司等。
金融工程研究生申请条件
1、美国金融工程研究生申请条件一：专业背景
美国留学除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人，其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些“转专业”的人中，工程类专业背景的学生占了将近半数。
2、美国金融工程研究生申请条件二：数学能力
美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景，如果不是数学专业的学生，就要求某几门数学课的成绩要比较好。总结美国所有金融数学专业情况，这些课程大致有：微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、概率统计、数值方法。如果在学校要求的课程中，有的课程申请者没有学过，那么可以在学习专业课程前先去补上这些课，再进行专业学习。
其它有关数学的要求是：GRE的Quantitative较好，有的要求700分以上，还有的排名较高的学校则要求GRE数学部分在90%以上。Purdue University、University of Chicago、UC-Berkeley、Stanford对数学的要求特别高，也特别偏向数学专业出生的学生，甚至要求申请者者递交GRE的Math SUB 成绩。
除此以外，如申请者有过在统计方面的工作实习经历，也会成为增强数学背景的一部分;如果曾经参加过数模竞赛等等比赛获过奖也是很有影响力的。
3、美国金融工程研究生申请条件三：计算机能力
计算机技术是许多转专业申请者很能够表现自己的一个重要方面。
大多数情况下，美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础，其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及数学软件Matlab、Mathematica、Mathcad等。比如：Cornell大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟，而JAVA就是其应用ZUI为广泛的编程语言。而Columbia大学则对UNIX操作系统情有独钟。
4、美国金融工程研究生申请条件四：经济、金融知识基础
金融数学的申请要求并没有把金融知识基础作为一个很硬性的要求放置在网页信息中，但是作为申请者，如果不能对金融知识有所积累、对金融数学的内容一无所知、那势必会影响到申请材料的制作的倾向性以及申请结果。
微观经济学、会计学原理，还有其它金融学入门类课程都是需要读一读的，如果能够根据所学的知识为金融学研究对象建立相应的数学分析模型(如：期权定价模型)，这将会是很有说服力的专业能力的证明，能表现对金融市场，工具，机构强烈的兴趣。
金融工程申请要求
金融工程喜欢定量背景好的学生，推荐同学们学过以下前提课程(各个学校的偏好不太一样，给出的比较全面)：微积分、线性代数、概率论、数理统计、偏微分方程、实变函数、随机过程、数值方法、C++编程、算法与数据结构。
金融工程申请者ZUI好有非常高的GPA，GRE/TOEFL成绩，并且有金融方面偏重研究型的实习经历。例如通过建模的形式，研究分析并开发相关的金融衍生物或是研究和开发新的产品等，考虑券商，外汇，基金，保险等。
部分学校倾向、建议有一定的工作经验，对申请会有帮助。如：University of California--Berkeley 加州伯克利，平均3.5年； Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学-平均1.3。
金融工程专业名校
『卡耐基梅隆大学』
卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，全美第一家开设的FE相关的项目，历史比较悠久。MSCF设在Tepper商学院下，接受GMAT成绩。16个月的项目，学费奇贵，$78900，但是奖学金是ZUI慷慨的。
课程比较重视计算机编程和金融实践，是所有MFE项目里课程设置ZUI好的之一。它喜欢计算机背景好的学生，比较建议申请者具有C语言，C++等计算机知识，比较建议申请者具有相关的工作经验，但是并不强制要求，平均工作经验为1.8年，会面试申请人，申请难度也比较大。它家审材料比较慢，目前为三轮申请，比较建议同学们尽早申请。
『哥伦比亚大学』
哥伦比亚大学占尽天时地利人和，地处纽约曼哈顿，又是Ivy(常青藤盟校)，对中国人又比较友好，很受我们的青睐。它有两个项目，现在说的这个是MSFE，设在工学院的IEOR系下，只有个别奖学金名额，课程比较重视实践，除了研讨会之外，学校比较支持学生的暑期实习，基本100%的学生在暑期都能找到一份不错的实习，对申请人的背景要求比较严，ZUI好是数学或物理背景的。
虽然学校官方宣称要有5年工作经验，但是实际录取的时候，也会招收部分的本科牛人，比如说15年申请季，托福105+，GRE320+的同学们就成功被这个学校录取了。项目可以选择1年到1.5年的时间完成。
『康奈尔大学』
康奈尔的MFE设在工学院的ORIE系下，是工程硕士的一个方向，1.5年，有奖学金机会，课程有工科味道(计算机，工程类数学等)，要求申请人具有一定数学能力和编程能力，建议申请者具有微积分，概率论，矢量微积分等数学课程和C， C++， Java， or MATLAB等计算机课程。部分人会有面试。
『纽约大学』
这个项目设在纽约大学的Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。只招30来个人，因此这个项目的竞争的申请难度不比普林斯顿低。这个项目非常重视申请人的数学背景。想要申请的同学们至少学习过多元微积分，线性代数，概率论等课程。
『普林斯顿大学』
这个项目设置在普林斯顿大学的Bendheim Center for Finance，是一个2年的项目，给ZUI优秀的一位申请者提供奖学金。与其他MFE不同的是，它的课程很全面(毕竟是2年)，比较重视理论。而且有专门的summer intern给学生提供实习机会。
这个项目与MFE不太一样，非常重视金融方面(不光是数理)，很难申请，班里只有30来个人，录取率 5%以下，会有面试，必须是各方面都极为优秀的人才有机会，大部分有工作经历。基本没有从大陆(不包括香港)直接录取过本科生。
『罗格斯大学』
Master of Science in Mathematics Finance，简称MSMF属于数学系。MSMF学习的课程主要由数学老师授课，ZUI后颁发的毕业证也是Master of Science in Mathematics，不过研究方向是Mathematical Finance。学校的MSMF课程在金融工程专业排名12。是含金量非常高的课程项目。由于学校距离纽约只有30分钟的车程，其金融行业的地理优势也是非常明显的。
『斯坦福大学』
世界闻名的斯坦福大学，有着与其极高的声望所相当的录取门槛。这个项目设在数学系下，1-1.5年，没有奖学金，课程非常理论化，偏重研究，例如可以选斯坦福商学院里Duffie教授的博士生课，此人是资产定价理论的世界级大师。
这个项目每年招30个人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在众多开设MFE项目的学校中，斯坦福的竞争虽然不是ZUI激烈的，但是录取标准是ZUI严格的，申请人数理基础要非常好，而且又要对金融实业有很好的理解。
『加州大学伯克利分校』
Berkeley在美国西部的名气仅次于斯坦福。Berkeley的MFE项目是全美名气ZUI大的，是这个项目的首席代表。设在Haas商学院里，1年的项目，似乎没有奖学金，只有春季入学。Berkeley的MFE重视实践，而且由于是MFE中的老大，名气没的说，毕业生就业非常好。
每年招60来个人，非常重视工作经历，而且这已经成为了Berkeley录取的一个无形标准，目前录取的学生的平均工作经验为3.5年。但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力，即它会综合考虑学生的背景，包括我们的硬件和软件条件，而不会在某一方面，比较TOEFL或者GRE，有严格的标准。
『芝加哥大学』
这个项目课程非常理论化，数学味极浓(这与芝加哥大学的研究性特点很相符)，15个月的项目，没有奖学金。托福ZUI低分要求只为90分，但是录取的分数肯定要达到105之上，非常看重学生的数学背景，要求学生具微积分，线性代数，概率论和偏微分方程等前提课程，整体来说项目的录取难度相对其他常春藤名校来说，会容易一点。
『密歇根大学安娜堡校区』
它的MFE设在Rackham研究生院内，学制为1.5年，没有奖学金，有学前教学7月份开始。项目由数学系和统计系联合开设，针对高级定量金融课程，关注高级数学和统计方法，培养学生掌握复杂的定量技能。
不要求工作经验，但是需要申请者具有足够的微积分，线性代数，概率和编程课程等前提课程，项目。建议国际生1.5年学生完成，但可以延长到2年，有个暑假可以找实习。
相信上面这10所学校已经吸引了无数同学们的垂涎，那么到底我们具有什么样的背景才能申上这样的学校，首先良好的数学和计算机背景，这个是一定要具有的，所以比较建议数学和计算机相关专业的学生申请，而纯商科背景，数学背景不是很强的同学们，建议申请前一定要增强数学和计算机背景。工作经验并没有要求，但是含金量高的实习一定要具有，托福比较建议105+，GRE比较建议325+。
美国大学金融工程学校
1、Columbia University哥伦比亚大学 Financial Engineering
2、Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学Computational financial
3、University of Chicago 芝加哥大学Financial Mathematics
4、Cornell University康奈尔大学Financial Engineering
5、University of California-Berkeley加州大学伯克利分校Finance Engineering
6、New York University纽约大学Financial Mathematics
7、Stanford University斯坦福大学Computational and Mathematics Engineering
8、Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院Quantitative&Computational Financial
9、University of Illinois at U-C伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校Financial Engineering
10、Johns Hopkins University约翰·霍普金斯大学Financial Engineering
11、University of California-Los Angeles加利福尼亚大学洛杉矶分校Financial Engineering
12、University of Notre Dame圣母大学Computational Finance
13、University of Southern California南加利福尼亚大学Financial Engineering
14、Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院Quantitative Finance and Risk Analytics
15、Rutgers University罗格斯大学Mathematical Finance
16、Boston University波士顿大学Mathematical Finance
17、Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院Financial Engineering
18、Polytechnic Institute of New York University纽约理工学院Financial Engineering
19、University of Minnesota明尼苏达大学Financial Mathematics
20、Stony Brook University纽约州立大学石溪分校Quantitative Finance
21、Baruch College巴鲁克学院Financial Engineering
22、University of Washington华盛顿大学Computational Finance
23、Illinois Institute of Technology伊利诺伊理工大学Mathematical Finance
24、North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学Financial Mathematics
25、University of north carolina charlotte北卡罗莱纳大学夏洛特Mathematical Finance
26、Fordham University 福特汉姆大学 Quantitative Finance
27、University of Connecticut康涅狄格大学Applied Financial Mathematics
28、Texas A&M University 德州农工大学 Financial Mathematics
29、Claremont Graduate University克莱蒙特大学Financial Engineering
30、Temple University天普大学Financial Engineering
31、Purdue University普渡大学Computational Finance
32、Florida State University佛罗里达州立大学Financial Mathematics
33、Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院Financial Mathematics
34、University at Buffalo布法罗大学Quantitative Finance
35、Oklahoma State University俄克拉荷马州立大学Quantitative Financial Economics
36、Washington State University华盛顿州立大学Computational Finance
37、University of Dayton 戴顿大学Financial Mathematics
38、University of Texas at Arlington德州大学阿灵顿分校Quantitative Finance
39、DePaul University 德保罗大学Computational Finance
40、Bradley University 布拉德利大学Quantitative Finance
以上学校中，不乏较难申请的高端名校，若同学们意向申请TOP30左右的学校，硬件条件ZUI好满足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE330。
美国大学金融工程职业分析
金融工程师的职位主要集中于商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构，理财、风险投资公司风险分析及风险管理，负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等。典型的职位有：
Research Analyst 研究分析师
Risk Quant Analyst 风险分析师
Pricing and Analytics Analyst 定价分析师
Investment Banking （Strategy）Analyst 投资分析师（战略分析师）
Sales, Trading & Quantitative Analysis 销售/定量分析师
Quant Strategist 股市战略家
Risk Management Analyst 风险分析师
Business Analyst; Market Risk Analyst 商业分析师/市场风险分析师
Fixed Income Analyst固定收益分析员
Valuation and Risk Control Associate估值和风险控制指导
Market Risk Group Associate市场分析顾问
Global Financial Risk Management Analyst 金融风险管理分析员
Quantitative Risk Analyst 风险量化分析员
美国大学金融工程就业选择
1、商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
2、证券公司，含基金管理公司;上交所、深交所、期交所。
3、信托投资公司、金融投资控股公司、投资咨询顾问公司、大型企业财务公司。
4、金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
5、保险公司、保险经纪公司。
6、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。
7、国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。
8、社保基金管理中心或社保局，通常为保险方向。
9、国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。
10、上市(或欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
时间:2016-12-28
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